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课程

名称

数理金融

英文

名称

Mathematics Finance

课程

代码

A1006037M

学分

3

学

时

48

开课?时间

春季

课程＊

类别

2

开课

单位

数学与计量经济博鱼网页版官网

任课教师

（姓名、职称）

李亚琼?副教授

面向

专业

金融数学

考核

方式

考试

预修

课程

概率论与数理统计，微分方程，随机微积分，数值计算

教

学

目

的

和

要

求

通过对衍生定价理论：Black-Scholes-Merton金融衍生定价模型和鞅定价理论的学习，基本掌握利用风险中性鞅的方法对一些新型的期权进行定价分析，能够得到期权价格满足的偏微分方程。

教

学

内

容

1．?基本的衍生工具

2．?金融经济学和随机微积分

3．?期权定价模型??--Black-Scholes-Merton公式

4．?依赖路径的期权

5．?美式期权

6．?期权定价是数值方法

主

要

参

考

书

目

1．??Kwok K Y. Mathematical Models of Financial Derivatives. Singapore: Springer-Verlag, 2008

2．?姜礼尚.期权定价的数学模型和方法.北京:高等教育出版社, 2003

3．?孙。鹑谘苌范勰Ｐ汀斫鹑谝，中国经济出版社，2007

4．?李亚琼 黄立宏，双币种期权与时滞期权定价，湖南大学出版社，2011.1

?

备

注

?